PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNSGX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNSGX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNSGX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNSGX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции JNSGX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.03% соответственно.

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий JNSGX и JNSMX

JNSGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

JNSGX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNSGX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNSGXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.32

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNSGX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNSGX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNSGX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNSGXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.25

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между JNSGX и JNSMX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNSGX и JNSMX

Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок JNSGX и JNSMX

Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNSGXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.39%

-39.85%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-7.85%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-25.15%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.47%

-25.15%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.19%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.98%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.82%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JNSGX и JNSMX

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNSGXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.33%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

6.59%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

10.64%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

10.37%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

10.11%

+3.04%