PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNKE.L с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNKE.L с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 6.81%/yr for XLRE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности JNKE.L и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNKE.L торгуется в EUR, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции JNKE.L уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 3.10% против 6.81% соответственно.

JNKE.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.53%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.10%

XLRE

1 день
1.48%
1 месяц
1.88%
С начала года
13.71%
6 месяцев
12.15%
1 год
10.03%
3 года*
7.67%
5 лет*
4.55%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNKE.L и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		1.14%5.01%5.84%11.68%-10.56%2.88%1.85%10.51%-4.34%4.97%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.71%-9.55%12.03%8.99%-21.68%57.03%-10.25%31.59%2.19%-2.91%

Correlation

The correlation between JNKE.L and XLRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

0.22

Сравнение распределения секторов JNKE.L и XLRE

Секторы
JNKE.L
XLRE

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Промышленность

4.5%

-

Технологии

3.4%

-

Недвижимость

2.3%
98.1%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

JNKE.L
12.9%
XLRE

-

Коммуникационные услуги

JNKE.L
5.4%
XLRE

-

Промышленность

JNKE.L
4.5%
XLRE

-

Технологии

JNKE.L
3.4%
XLRE

-

Недвижимость

JNKE.L
2.3%
XLRE
98.1%

Сырьевые материалы

JNKE.L
1.1%
XLRE
1.8%

Здравоохранение

JNKE.L
1.0%
XLRE

-

Финансовые услуги

JNKE.L
0.8%
XLRE

-

Потребительский защитный сектор

JNKE.L
0.5%
XLRE

-

Коммунальные услуги

JNKE.L
0.4%
XLRE

-

Энергетика

JNKE.L
0.4%
XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с JNKE.L:
JNKE.L с JNKJNKE.L с JNKS.LJNKE.L с FALNJNKE.L с YIEL.LJNKE.L с SHYG.LJNKE.L с XZHE.LJNKE.L с XHYG.L
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

JNKE.L vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNKE.L
Ранг доходности на риск JNKE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKE.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKE.L c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKE.LXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.75

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.08

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.40

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

3.04

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKE.L vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKE.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKE.L и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKE.LXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.34

+0.33

Просадки

Сравнение просадок JNKE.L и XLRE

Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки XLRE в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKE.LXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-38.32%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.18%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-19.57%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-31.19%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-38.32%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.60%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-10.50%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.30%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKE.L и XLRE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) составляет 1.15%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKE.LXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

3.98%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.89%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

13.42%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

18.43%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

20.60%

-13.64%

Сравнение комиссий JNKE.L и XLRE

JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKE.L и XLRE

Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности XLRE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.35%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.13%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JNKE.L and XLRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for JNKE.L.

JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while XLRE is REIT. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.13% for XLRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор