Сравнение JNHD.DE с XDJP.DE
JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 11.82%/yr for XDJP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JNHD.DE и XDJP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 26.87%.
JNHD.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
XDJP.DE
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 26.87%
- 1 год
- 51.59%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам JNHD.DE и XDJP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 17.02% | 27.52% | 23.21% | 32.66% | -7.11% | 11.87% | 12.61% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 26.87% | 16.25% | 14.41% | 18.07% | -15.32% | 3.32% | 15.62% |
Correlation
The correlation between JNHD.DE and XDJP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between JNHD.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNHD.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск
JNHD.DE
XDJP.DE
Сравнение JNHD.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNHD.DE | XDJP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 4.00 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 11.24 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNHD.DE и XDJP.DE
Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и XDJP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNHD.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -29.12% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.83% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -20.16% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -21.14% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -12.10% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.77% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.58% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNHD.DE и XDJP.DE
Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) составляет 6.92%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNHD.DE | XDJP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 9.42% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 20.94% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 25.75% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.16% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.00% | +0.41% |
Сравнение комиссий JNHD.DE и XDJP.DE
JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNHD.DE и XDJP.DE
Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XDJP.DE в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.55% | 1.82% | 1.85% | 1.72% | 2.52% | 1.83% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.08% | 1.36% | 1.38% | 1.59% | 2.60% | 1.16% | 1.14% | 1.11% | 1.28% | 0.75% | 0.89% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
JNHD.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.
JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.09% for XDJP.DE.
Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и XDJP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор