PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JNHD.DE с SMLN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNHD.DE с SMLN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JNHD.DE (Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) are both Japan Equities funds - JNHD.DE tracks the MSCI Japan Index (EUR Hedged) while SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, JNHD.DE returned 18.86%/yr vs 9.54%/yr for SMLN.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JNHD.DE charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SMLN.DE.

Доходность

Сравнение доходности JNHD.DE и SMLN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNHD.DE показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у SMLN.DE с доходностью 14.96%.

JNHD.DE

1 день
-2.37%
1 месяц
-4.29%
6 месяцев
9.62%
С начала года
17.02%
1 год
44.20%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.86%
10 лет*
—

SMLN.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.96%
1 год
30.61%
3 года*
15.28%
5 лет*
9.54%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNHD.DE и SMLN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		17.02%27.52%23.21%32.66%-7.11%11.87%12.61%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.96%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%9.29%

Correlation

The correlation between JNHD.DE and SMLN.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between JNHD.DE and SMLN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Часто сравнивают с JNHD.DE:
JNHD.DE с EJAP.DEJNHD.DE с SXR5.DEJNHD.DE с PR1J.DEJNHD.DE с IBCG.DEJNHD.DE с NS4E.DEJNHD.DE с JPNE.DEJNHD.DE с TTPX.DE
Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с AW15.DE

Доходность на риск

JNHD.DE vs. SMLN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNHD.DE
Ранг доходности на риск JNHD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNHD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNHD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNHD.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNHD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNHD.DE c SMLN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNHD.DESMLN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.61

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.34

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.23

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

10.74

+4.19

JNHD.DE vs. SMLN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNHD.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SMLN.DE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNHD.DE и SMLN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNHD.DE и SMLN.DE

Максимальная просадка JNHD.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки SMLN.DE в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNHD.DE и SMLN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNHD.DESMLN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-99.33%

+77.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-9.43%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-15.55%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-19.85%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-98.43%

+92.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-78.06%

+73.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JNHD.DE и SMLN.DE

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JNHD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что JNHD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNHD.DESMLN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

5.87%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

15.73%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

18.97%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

16.30%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

4,014.90%

-3,996.49%

Сравнение комиссий JNHD.DE и SMLN.DE

JNHD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLN.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNHD.DE и SMLN.DE

Дивидендная доходность JNHD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как SMLN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JNHD.DE
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.55%1.82%1.85%1.72%2.52%1.83%0.78%
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JNHD.DE and SMLN.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for JNHD.DE.

JNHD.DE tracks MSCI Japan Index (EUR Hedged), while SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for JNHD.DE and 0.19% for SMLN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNHD.DE и SMLN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор