PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNGIX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNGIX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JNGIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 15 мая 1991 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNGIX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNGIX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		-4.86%20.07%15.26%18.06%-14.27%28.97%10.35%27.14%-1.96%24.20%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JNGIX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JNGIX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 12.38% против 21.58% соответственно.

JNGIX

1 день
2.72%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.94%
1 год
19.14%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.38%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Growth And Income Fund

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JNGIX:
JNGIX с VOOJNGIX с QDISXJNGIX с FXAIXJNGIX с JNRFXJNGIX с BIIBJNGIX с ACIJNGIX с ^GSPC
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JNGIX и JAGTX

JNGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund

Доходность на риск

JNGIX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNGIX
Ранг доходности на риск JNGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNGIX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNGIXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.79

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

6.06

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNGIX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNGIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNGIX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNGIXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между JNGIX и JAGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNGIX и JAGTX

Дивидендная доходность JNGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNGIX
Janus Henderson Growth And Income Fund		15.57%14.98%15.34%7.88%6.69%5.59%4.22%3.89%7.99%2.92%7.88%9.59%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JNGIX и JAGTX

Максимальная просадка JNGIX за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNGIX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNGIXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-84.57%

+20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.95%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.75%

-46.52%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-46.52%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-12.56%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-40.07%

+24.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.70%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности JNGIX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Growth And Income Fund (JNGIX) составляет 5.38%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JNGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNGIXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.31%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

16.28%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

25.52%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

26.67%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

24.60%

-5.75%