PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMUIX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUIX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JMUIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JMUIX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMUIX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		-0.86%9.63%7.01%10.39%-11.91%3.26%5.48%11.21%0.65%6.57%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JMUIX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JMUIX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 4.58% против 21.58% соответственно.

JMUIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.32%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.58%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JMUIX:
JMUIX с NWXHXJMUIX с VWELXJMUIX с VBIAXJMUIX с SPYJMUIX с VGCAXJMUIX с NOIEXJMUIX с PIMIX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JMUIX и JAGTX

JMUIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund

Доходность на риск

JMUIX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUIX
Ранг доходности на риск JMUIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMUIX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMUIXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.15

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.72

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.79

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

6.06

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMUIX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMUIX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа JAGTX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUIX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMUIXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.15

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.88

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.46

+0.67

Корреляция

Корреляция между JMUIX и JAGTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUIX и JAGTX

Дивидендная доходность JMUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMUIX
Janus Henderson Multi-Sector Income Fund		6.07%6.57%7.00%6.66%5.15%4.25%4.62%4.99%4.69%5.66%5.16%4.86%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JMUIX и JAGTX

Максимальная просадка JMUIX за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUIX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMUIXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-84.57%

+68.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-15.95%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-46.52%

+30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

-46.52%

+30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-12.56%

+10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-40.07%

+37.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

4.70%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMUIX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Multi-Sector Income Fund (JMUIX) составляет 1.34%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JMUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMUIXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

8.31%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

16.28%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

25.52%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

26.67%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

24.60%

-20.59%