Сравнение JMUB с FMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).
JMUB и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMUB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUB и FMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUB и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | -0.44% | 4.74% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | -0.40% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUB показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью -0.40%.
JMUB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUB и FMUN
JMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMUB vs. FMUN — Ранг доходности на риск
JMUB
FMUN
Сравнение JMUB c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Municipal ETF (JMUB) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUB | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUB | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.95 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMUB и FMUN составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUB и FMUN
Дивидендная доходность JMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FMUN в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 3.60% | 3.52% | 3.50% | 3.20% | 2.16% | 1.94% | 2.13% | 3.66% | 0.45% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.25% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMUB и FMUN
Максимальная просадка JMUB за все время составила -12.50%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUB и FMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUB | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.50% | -3.21% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -2.71% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -0.67% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUB и FMUN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUB | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.16% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.16% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.17% | 4.16% | +0.01% |