Сравнение JMLP.DE с SMLP.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and SMLP.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while SMLP.DE tracks the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 18.35%/yr for SMLP.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SMLP.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и SMLP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 21.07%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
SMLP.DE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 21.07%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и SMLP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 21.07% | -9.11% | 28.88% | 15.48% | 39.72% | 46.65% | 3.32% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and SMLP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between JMLP.DE and SMLP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
SMLP.DE
Сравнение JMLP.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | SMLP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.41 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 3.20 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | SMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.10 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и SMLP.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и SMLP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | SMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -79.34% | +57.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.62% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -22.58% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -22.58% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.45% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -25.61% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.25% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и SMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | SMLP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 5.21% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.78% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.31% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.44% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 28.59% | -6.93% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и SMLP.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и SMLP.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and SMLP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SMLP.DE.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while SMLP.DE tracks Morningstar MLP Composite. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.50% for SMLP.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и SMLP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор