Сравнение JMLP.DE с PMLP.L
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds from HANetf - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 19.33%/yr vs 19.78%/yr for PMLP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMLP.DE торгуется в EUR, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMLP.DE показывает доходность 30.05%, а PMLP.L немного выше – 31.38%.
JMLP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 30.05%
- 6 месяцев
- 31.37%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 32.33%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 19.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 30.05% | -5.93% | 40.86% | 9.97% | 28.08% | 44.11% | 1.59% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 31.38% | -6.54% | 42.36% | 9.88% | 28.35% | 43.63% | 2.66% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and PMLP.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between JMLP.DE and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
PMLP.L
Сравнение JMLP.DE c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMLP.DE | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.16 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 8.81 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и PMLP.L
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PMLP.L в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -32.21% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.97% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -21.64% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -21.64% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -1.65% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.76% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.94% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) имеют волатильность 6.84% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 16.02% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 19.48% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.31% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.76% | -2.33% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и PMLP.L
И JMLP.DE, и PMLP.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и PMLP.L
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности PMLP.L в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.83% | 3.38% | 3.34% | 6.50% | 6.31% | 6.46% | 4.11% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.80% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JMLP.DE and PMLP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE and PMLP.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор