PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с IQQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с IQQH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and IQQH.DE (iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while IQQH.DE tracks the S&P Global Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 2.58%/yr for IQQH.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for IQQH.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и IQQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у IQQH.DE с доходностью 39.28%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

IQQH.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.28%
6 месяцев
35.95%
1 год
78.04%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.58%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и IQQH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.58%
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		39.28%29.83%-21.49%-22.15%0.84%-17.65%72.98%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and IQQH.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between JMLP.DE and IQQH.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с IQQH.DE:
IQQH.DE с LYM9.DEIQQH.DE с XB0T.DEIQQH.DE с EUNL.DEIQQH.DE с IXCIQQH.DE с 5MVW.DEIQQH.DE с SCHGIQQH.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. IQQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IQQH.DE
Ранг доходности на риск IQQH.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQH.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQH.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQH.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQH.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c IQQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DEIQQH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.18

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.14

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

6.29

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

19.88

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. IQQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа IQQH.DE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и IQQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DEIQQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.18

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.10

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

-0.01

+1.36

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и IQQH.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки IQQH.DE в -86.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и IQQH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DEIQQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-86.09%

+63.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.32%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-44.43%

+22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-57.70%

+35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-24.01%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-59.78%

+53.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и IQQH.DE

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (IQQH.DE) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DEIQQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

9.79%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

18.31%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

24.37%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.69%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

25.08%

-3.42%

Сравнение комиссий JMLP.DE и IQQH.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IQQH.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и IQQH.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IQQH.DE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQH.DE
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		0.94%1.53%1.32%1.23%0.83%1.23%0.56%2.89%3.30%4.82%4.72%2.86%
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and IQQH.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IQQH.DE.

JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while IQQH.DE tracks S&P Global Clean Energy. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.65% for IQQH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и IQQH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор