Сравнение JMHI с YYYM
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) are both High Yield Muni funds. JMHI is actively managed, while YYYM is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 2.78%/yr for YYYM.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и YYYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMHI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYYM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и YYYM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.09% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.95% |
Correlation
The correlation between JMHI and YYYM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. YYYM — Ранг доходности на риск
JMHI
YYYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JMHI c YYYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHI | YYYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHI и YYYM
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки YYYM в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и YYYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -5.28% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.01% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.08% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и YYYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | YYYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 9.85% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 9.85% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 9.85% | -5.39% |
Сравнение комиссий JMHI и YYYM
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YYYM в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и YYYM
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности YYYM в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.51% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and YYYM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
JMHI has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 1.19% for YYYM.
They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 2.78% for YYYM.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и YYYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор