Сравнение JMHI с EVYM
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and EVYM (Eaton Vance High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.44% vs 10.44% for EVYM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for EVYM.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и EVYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у EVYM с доходностью 4.17%.
JMHI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVYM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и EVYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 2.24% | 1.82% |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.17% | 3.75% |
Correlation
The correlation between JMHI and EVYM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between JMHI and EVYM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. EVYM — Ранг доходности на риск
JMHI
EVYM
Сравнение JMHI c EVYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMHI | EVYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.59 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.78 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 14.32 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMHI и EVYM
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки EVYM в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и EVYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -6.08% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.77% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -1.42% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.73% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и EVYM
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 0.66%, в то время как у Eaton Vance High Income Municipal ETF (EVYM) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | EVYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.03% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.69% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 3.69% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.99% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 5.99% | -1.53% |
Сравнение комиссий JMHI и EVYM
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EVYM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и EVYM
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности EVYM в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 4.74% | 3.72% | 0.00% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.51% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and EVYM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVYM has higher volatility (1.03%) compared to JMHI (0.66%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs EVYM's -6.08%.
On 1-year performance, EVYM leads with 10.44% vs 6.44% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVYM has performed better with a 10.44% return vs 6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EVYM.
EVYM has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 4.51% for JMHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.40% for EVYM.
EVYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и EVYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор