Сравнение JMGRX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
JMGRX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Russell Midcap® Growth Index. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMGRX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGRX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | -5.96% | 7.66% | 15.28% | 18.03% | -15.99% | 17.07% | 20.43% | 35.28% | -0.88% | 26.36% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -5.25% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGRX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у JAGTX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции JMGRX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 11.60% против 21.81% соответственно.
JMGRX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.60%
JAGTX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 21.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGRX и JAGTX
JMGRX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
JMGRX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
JMGRX
JAGTX
Сравнение JMGRX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGRX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.18 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.76 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.99 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | 6.69 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMGRX и JAGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGRX и JAGTX
Дивидендная доходность JMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности JAGTX в 14.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGRX Janus Enterprise Fund Class I | 7.93% | 7.46% | 6.97% | 7.46% | 10.42% | 15.91% | 8.44% | 4.47% | 6.42% | 1.77% | 1.81% | 3.63% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.45% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок JMGRX и JAGTX
Максимальная просадка JMGRX за все время составила -55.48%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGRX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -84.57% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -15.95% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -46.52% | +22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.25% | -46.52% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -10.87% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -40.06% | +34.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.75% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGRX и JAGTX
Текущая волатильность для Janus Enterprise Fund Class I (JMGRX) составляет 5.41%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что JMGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGRX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 8.20% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 16.39% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 25.57% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.65% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 24.60% | -5.93% |