Сравнение JMBP.L с CBND.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JMBP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while CBND.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.52%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBP.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
JMBP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.43% | 13.12% | 1.60% | 8.38% | -17.58% | -2.86% | 3.67% | 3.36% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | -0.68% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and CBND.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г. | -0.17 |
The correlation between JMBP.L and CBND.L shifts across timeframes, from -0.20 (5 years) to -0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
CBND.L
Сравнение JMBP.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBP.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.04 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 5.63 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и CBND.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -16.35% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -3.40% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -9.09% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -16.35% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.99% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.46% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и CBND.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.09%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.53% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.89% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.40% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 7.92% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.34% | +2.10% |
Сравнение комиссий JMBP.L и CBND.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CBND.L в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и CBND.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.84% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and CBND.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBND.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBND.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
JMBP.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CBND.L is Government Bonds. JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор