Сравнение JMBE.DE с SYBM.DE
JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while SYBM.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.64%/yr vs 1.45%/yr for SYBM.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for SYBM.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMBE.DE и SYBM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у SYBM.DE с доходностью 0.49%.
JMBE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам JMBE.DE и SYBM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBE.DE JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 0.85% | 11.00% | 0.03% | 7.01% | -18.34% | -3.60% | 3.18% | 15.07% | -1.11% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JMBE.DE and SYBM.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBE.DE vs. SYBM.DE — Ранг доходности на риск
JMBE.DE
SYBM.DE
Сравнение JMBE.DE c SYBM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBE.DE | SYBM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.87 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 2.69 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBE.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.67 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JMBE.DE и SYBM.DE
Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки SYBM.DE в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и SYBM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBE.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -19.16% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.90% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -7.62% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -8.64% | -19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -3.09% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -7.10% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.26% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBE.DE и SYBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBE.DE | SYBM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.51% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.22% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 5.07% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 6.94% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 7.82% | +1.84% |
Сравнение комиссий JMBE.DE и SYBM.DE
JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SYBM.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBE.DE и SYBM.DE
JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBE.DE JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
JMBE.DE and SYBM.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.55% for SYBM.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и SYBM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор