Сравнение JMBE.DE с FESD.DE
JMBE.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc)) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBE.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBE.DE returned -0.64%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JMBE.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMBE.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBE.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
JMBE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBE.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBE.DE JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 0.85% | 11.00% | 0.03% | 7.01% | -18.34% | 2.04% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Correlation
The correlation between JMBE.DE and FESD.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBE.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
JMBE.DE
FESD.DE
Сравнение JMBE.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBE.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.46 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.56 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBE.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.19 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JMBE.DE и FESD.DE
Максимальная просадка JMBE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBE.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBE.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -16.01% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.73% | -3.71% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -12.34% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -16.01% | -11.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.59% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -7.16% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.39% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBE.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (JMBE.DE) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что JMBE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBE.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.28% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.57% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 6.51% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 8.80% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 8.70% | +0.96% |
Сравнение комиссий JMBE.DE и FESD.DE
JMBE.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FESD.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBE.DE и FESD.DE
JMBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
JMBE.DE JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBE.DE and FESD.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBE.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBE.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.
JMBE.DE tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for JMBE.DE and 0.45% for FESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMBE.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор