PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMABX с PAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMABX с PAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) and PAI (Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, JMABX returned 1.21%/yr vs 0.07%/yr for PAI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JMABX и PAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMABX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у PAI с доходностью -1.21%.

JMABX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.22%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

PAI

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.97%
3 года*
6.57%
5 лет*
0.07%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMABX и PAI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.61%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		-1.21%5.34%9.17%9.09%-22.50%1.89%6.71%5.49%

Correlation

The correlation between JMABX and PAI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.39

The correlation between JMABX and PAI shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.

Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с VSCSXJMABX с PBBBXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJ
Часто сравнивают с PAI:
PAI с GDOPAI с NBBPAI с EMOPAI с FKDNXPAI с FKRCXPAI с FRDPXPAI с LMLCX

Доходность на риск

JMABX vs. PAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PAI
Ранг доходности на риск PAI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMABX c PAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) и Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMABXPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
0.37

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
0.57

+2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.38

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

0.88

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMABX vs. PAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMABX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа PAI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMABX и PAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMABXPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.37

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JMABX и PAI

Максимальная просадка JMABX за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки PAI в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMABX и PAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMABXPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-39.03%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.79%

+4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-8.87%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-33.71%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-11.31%

+10.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.13%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

3.37%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JMABX и PAI

Текущая волатильность для John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) составляет 1.21%, в то время как у Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. (PAI) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что JMABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMABXPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.68%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

5.61%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

8.06%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

11.98%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

15.42%

-9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMABX и PAI

Дивидендная доходность JMABX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности PAI в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.63%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAI
Western Asset Investment Grade Income Fund Inc.		5.20%5.45%4.83%4.67%4.82%3.57%3.82%4.43%5.23%4.36%4.82%5.30%

Часто задаваемые вопросы

JMABX and PAI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAI has higher volatility (1.68%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, JMABX dropped -21.48% vs PAI's -39.03%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMABX и PAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор