PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMABX с FCSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMABX с FCSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, JMABX returned 1.21%/yr vs 0.65%/yr for FCSPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMABX и FCSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMABX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FCSPX с доходностью 0.57%.

JMABX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.22%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—

FCSPX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.49%
3 года*
5.73%
5 лет*
0.65%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMABX и FCSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.61%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		0.57%8.13%2.78%8.48%-16.25%-0.95%11.90%5.02%

Correlation

The correlation between JMABX and FCSPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between JMABX and FCSPX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port

Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с VSCSXJMABX с PBBBXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJ
Часто сравнивают с FCSPX:
FCSPX с FNILXFCSPX с SMARXFCSPX с IDMIXFCSPX с PRPIXFCSPX с FGSAXFCSPX с ISCAXFCSPX с BEARX

Доходность на риск

JMABX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FCSPX
Ранг доходности на риск FCSPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSPX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSPX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMABX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMABXFCSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.46

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.13

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.08

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

7.17

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMABX vs. FCSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMABX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FCSPX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMABX и FCSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMABXFCSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JMABX и FCSPX

Максимальная просадка JMABX за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMABX и FCSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMABXFCSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.48%

-22.68%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.19%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-6.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-22.68%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.81%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.14%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.92%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JMABX и FCSPX

Текущая волатильность для John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) составляет 1.21%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JMABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMABXFCSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

3.21%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

4.53%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

6.80%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

6.23%

-0.35%

Сравнение комиссий JMABX и FCSPX

JMABX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCSPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMABX и FCSPX

Дивидендная доходность JMABX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности FCSPX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSPX
Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port		4.83%4.59%3.95%3.35%3.28%3.36%3.51%3.95%4.88%4.09%4.30%4.59%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.63%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMABX and FCSPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCSPX has higher volatility (1.48%) compared to JMABX (1.21%). In terms of maximum drawdown, JMABX dropped -21.48% vs FCSPX's -22.68%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMABX и FCSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор