Сравнение JMAB.L с UBXX.L
JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 2.63%/yr vs 2.38%/yr for UBXX.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMAB.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 2.14%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMAB.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.93% | 5.64% | 3.60% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | 2.11% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.14% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 0.97% |
Correlation
The correlation between JMAB.L and UBXX.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between JMAB.L and UBXX.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMAB.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
UBXX.L
Сравнение JMAB.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMAB.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.61 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.13 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 19.08 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMAB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и UBXX.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, примерно равная максимальной просадке UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMAB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -16.83% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -1.93% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -2.59% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -16.83% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.07% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -3.72% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 0.42% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и UBXX.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.67% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 2.32% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 2.85% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 4.25% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 4.96% | +4.55% |
Сравнение комиссий JMAB.L и UBXX.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и UBXX.L
JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
JMAB.L and UBXX.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор