PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMAB.L с SEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMAB.L с SEMC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from JPMorgan and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 2.63%/yr vs 4.04%/yr for SEMC.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.

Доходность

Сравнение доходности JMAB.L и SEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMAB.L торгуется в GBP, в то время как SEMC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у SEMC.L с доходностью 2.30%.

JMAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
1.68%
С начала года
1.93%
6 месяцев
1.28%
1 год
12.54%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

SEMC.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.17%
1 год
9.29%
3 года*
5.66%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMAB.L и SEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		1.93%5.64%3.60%3.51%-6.11%-1.18%1.75%2.11%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		2.30%2.50%9.09%2.06%0.58%1.54%-0.46%0.85%

Correlation

The correlation between JMAB.L and SEMC.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.

0.78

The correlation between JMAB.L and SEMC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с JMAB.L:
JMAB.L с XUEB.LJMAB.L с EMLI.LJMAB.L с VEMA.LJMAB.L с GLDJMAB.L с EMGB.LJMAB.L с DRGN.LJMAB.L с JPEA.L
Часто сравнивают с SEMC.L:
SEMC.L с UC44.LSEMC.L с UC04.LSEMC.L с SBEM.LSEMC.L с UC63.LSEMC.L с EMDL.LSEMC.L с SEMH.LSEMC.L с DRGN.L

Доходность на риск

JMAB.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMAB.L
Ранг доходности на риск JMAB.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMAB.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMAB.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMAB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMAB.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMAB.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SEMC.L
Ранг доходности на риск SEMC.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMC.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMC.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMC.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMAB.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMAB.LSEMC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.61

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.43

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.69

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

7.88

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMAB.L vs. SEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMAB.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMC.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMAB.L и SEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMAB.LSEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.61

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JMAB.L и SEMC.L

Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и SEMC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMAB.LSEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-12.52%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.38%

-3.43%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.77%

-7.69%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.80%

-11.89%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.29%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.98%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.18%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JMAB.L и SEMC.L

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMAB.LSEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.50%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.15%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.91%

5.74%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

7.61%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

8.18%

+1.33%

Сравнение комиссий JMAB.L и SEMC.L

JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMAB.L и SEMC.L

JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEMC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMAB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEMC.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis		5.78%6.51%5.02%5.04%3.98%3.97%4.77%5.18%1.98%

Часто задаваемые вопросы

JMAB.L and SEMC.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMAB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMAB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and UBS. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.42% for SEMC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и SEMC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор