Сравнение JMAB.L с EMD5.L
JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMD5.L tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 1.79%/yr vs 2.74%/yr for EMD5.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMAB.L торгуется в GBP, в то время как EMD5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMD5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -1.42%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMAB.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.55% | 5.64% | 3.61% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 0.43% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.42% | 2.30% | 10.30% | 2.45% | 0.24% | 0.67% | -0.87% |
Correlation
The correlation between JMAB.L and EMD5.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between JMAB.L and EMD5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMAB.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
EMD5.L
Сравнение JMAB.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMAB.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.37 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 0.91 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и EMD5.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -31.26%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMAB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.26% | -12.98% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -6.62% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -7.39% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -12.98% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.63% | -3.43% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.31% | -4.59% | -18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.71% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и EMD5.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 1.35%, в то время как у L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.12% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.37% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.74% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 8.09% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 7.96% | +10.95% |
Сравнение комиссий JMAB.L и EMD5.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и EMD5.L
Ни JMAB.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMAB.L and EMD5.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMAB.L.
JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMD5.L tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор