Сравнение JLKYX с PHTJX
JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) and PHTJX (Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKYX returned 11.54%/yr vs 9.57%/yr for PHTJX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JLKYX charges 0.01%/yr vs 0.05%/yr for PHTJX.
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и PHTJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у PHTJX с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции JLKYX превзошли акции PHTJX по среднегодовой доходности: 11.54% против 9.57% соответственно.
JLKYX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.54%
PHTJX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам JLKYX и PHTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 12.11% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 7.41% | 15.57% | 12.67% | 16.45% | -17.37% | 15.57% | 15.13% | 22.69% | -8.00% | 18.13% |
Correlation
The correlation between JLKYX and PHTJX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between JLKYX and PHTJX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKYX vs. PHTJX — Ранг доходности на риск
JLKYX
PHTJX
Сравнение JLKYX c PHTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKYX | PHTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.06 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 13.87 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKYX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и PHTJX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки PHTJX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и PHTJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKYX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -27.17% | -5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -6.47% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -11.58% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -23.12% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -27.17% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.66% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.19% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.42% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и PHTJX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund (PHTJX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKYX | PHTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.79% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 6.96% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 8.69% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 11.79% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 12.51% | +3.69% |
Сравнение комиссий JLKYX и PHTJX
JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PHTJX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и PHTJX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности PHTJX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.22% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
PHTJX Principal LifeTime Hybrid 2035 Fund | 4.36% | 4.68% | 4.09% | 3.37% | 8.44% | 4.96% | 3.98% | 3.71% | 4.01% | 2.31% | 1.99% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JLKYX and PHTJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JLKYX has higher volatility (3.63%) compared to PHTJX (2.79%). In terms of maximum drawdown, JLKYX dropped -32.55% vs PHTJX's -27.17%.
JLKYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKYX и PHTJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор