PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKYX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKYX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKYX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKYX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%8.71%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, JLKYX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий JLKYX и FRHMX

JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKYX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKYX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKYXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.38

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

9.46

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKYX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKYX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKYXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.73

-0.15

Корреляция

Корреляция между JLKYX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKYX и FRHMX

Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLKYX и FRHMX

Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKYXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-15.96%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-3.42%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-15.96%

-9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.45%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.58%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.86%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKYX и FRHMX

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKYXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.13%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

2.94%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.63%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

5.23%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

5.14%

+11.02%