PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLKUX с JFIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - JLKUX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JLKUX returned 7.71%/yr vs 13.60%/yr for JFIVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JLKUX charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью 10.74%.

JLKUX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.88%
С начала года
12.61%
6 месяцев
8.04%
1 год
21.26%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.80%

JFIVX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.63%
1 год
27.67%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLKUX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		12.61%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%24.86%-8.96%15.25%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		10.74%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Correlation

The correlation between JLKUX and JFIVX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between JLKUX and JFIVX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с JFCIXJLKUX с JVLIXJLKUX с PDEJXJLKUX с JIBCXJLKUX с FCQTXJLKUX с PDDDX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с DFSTXJFIVX с RGAGXJFIVX с SWPPX

Доходность на риск

JLKUX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.36

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.23

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.15

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.73

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.36

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и JFIVX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и JFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLKUXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-33.81%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.94%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-18.82%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-24.67%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.73%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.62%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.90%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и JFIVX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLKUXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.93%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.99%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

11.97%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.55%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

18.34%

-1.83%

Сравнение комиссий JLKUX и JFIVX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и JFIVX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JFIVX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.31%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.66%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%

Часто задаваемые вопросы

JLKUX and JFIVX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLKUX has higher volatility (3.96%) compared to JFIVX (2.93%). In terms of maximum drawdown, JLKUX dropped -32.07% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLKUX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор