PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKUX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKUX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		-1.73%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%24.86%-8.96%15.25%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JLKUX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-4.16%
1 год
12.43%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.56%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с FRAMXJLKUX с FRKMXJLKUX с TAGRXJLKUX с FRHMXJLKUX с FRQKXJLKUX с JAAAX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JLKUX и JFIVX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKUX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.08

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.24

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

5.70

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.74

-0.21

Корреляция

Корреляция между JLKUX и JFIVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и JFIVX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.91%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и JFIVX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKUXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-33.81%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-12.13%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-24.67%

-3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.28%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.69%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.70%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и JFIVX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKUXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.34%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

9.54%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

16.42%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.55%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

18.44%

-1.99%