Сравнение JLKUX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLKUX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLKUX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | -1.73% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 8.34% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
JLKUX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 9.56%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLKUX и FRHMX
JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLKUX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JLKUX
FRHMX
Сравнение JLKUX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLKUX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.45 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.38 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.46 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLKUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.75 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.73 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JLKUX и FRHMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKUX и FRHMX
Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.91% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLKUX и FRHMX
Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLKUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -15.96% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -3.42% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -15.96% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -2.45% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.58% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 0.86% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKUX и FRHMX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLKUX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 2.13% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 2.94% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 4.63% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 5.23% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 5.14% | +11.31% |