PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLKUX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLKUX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JLKUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JLKUX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLKUX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		-1.73%12.97%15.52%18.68%-19.64%15.82%20.34%24.86%-8.96%18.41%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, JLKUX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JLKUX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 9.56% против 3.73% соответственно.

JLKUX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-4.16%
1 год
12.43%
3 года*
12.78%
5 лет*
5.74%
10 лет*
9.56%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JLKUX:
JLKUX с JLKOXJLKUX с JFIVXJLKUX с TAGRXJLKUX с FRKMXJLKUX с FRHMXJLKUX с JIBCXJLKUX с FIKFX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий JLKUX и FRAMX

JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLKUX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLKUX
Ранг доходности на риск JLKUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKUX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKUX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKUX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLKUX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLKUXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.64

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.30

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

2.22

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

8.81

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLKUX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLKUX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLKUX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLKUXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.64

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между JLKUX и FRAMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLKUX и FRAMX

Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLKUX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio		1.91%1.87%3.23%3.28%15.00%9.92%4.36%8.74%11.46%3.34%4.83%2.95%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JLKUX и FRAMX

Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLKUXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.07%

-33.94%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-3.45%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.12%

-16.31%

-11.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.07%

-16.31%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.47%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.86%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.87%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JLKUX и FRAMX

John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLKUXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

2.14%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

2.95%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

4.64%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

5.22%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

4.48%

+11.97%