Сравнение JLKOX с FIRVX
JLKOX (John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio) and FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLKOX returned 10.95%/yr vs 176.04%/yr for FIRVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JLKOX charges 0.05%/yr vs 0.47%/yr for FIRVX.
Доходность
Сравнение доходности JLKOX и FIRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKOX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у FIRVX с доходностью 1,440,933.92%. За последние 10 лет акции JLKOX уступали акциям FIRVX по среднегодовой доходности: 10.95% против 176.04% соответственно.
JLKOX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.95%
FIRVX
- 1 день
- 1,371,718.18%
- 1 месяц
- 1,373,288.40%
- С начала года
- 1,440,933.92%
- 6 месяцев
- 1,436,828.54%
- 1 год
- 1,530,611.82%
- 3 года*
- 2,512.79%
- 5 лет*
- 597.67%
- 10 лет*
- 176.04%
Сравнение доходности по годам JLKOX и FIRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 10.98% | 12.30% | 15.50% | 18.67% | -19.67% | 15.80% | 20.38% | 24.75% | -8.96% | 18.37% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 6.77% | 12.06% | 16.19% | -4.45% | 13.32% |
Correlation
The correlation between JLKOX and FIRVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between JLKOX and FIRVX shifts across timeframes, from 0.79 (3 years) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKOX vs. FIRVX — Ранг доходности на риск
JLKOX
FIRVX
Сравнение JLKOX c FIRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) и Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKOX | FIRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -351,353.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 49,085.82 | -49,084.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 356,370.91 | -356,369.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1,512,145.77 | -1,512,139.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKOX и FIRVX
Максимальная просадка JLKOX за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки FIRVX в -40.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKOX и FIRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKOX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.04% | -40.59% | +8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -4.51% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | -6.52% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -20.10% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.04% | -20.10% | -11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | 0.00% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -4.97% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.06% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKOX и FIRVX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio (JLKOX) составляет 6.05%, в то время как у Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) волатильность равна 952.63%. Это указывает на то, что JLKOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKOX | FIRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 952.63% | -946.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 952.62% | -939.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 1,374,447.92% | -1,374,432.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 614,671.81% | -614,655.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 434,465.54% | -434,449.00% |
Сравнение комиссий JLKOX и FIRVX
JLKOX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIRVX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKOX и FIRVX
Дивидендная доходность JLKOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FIRVX в 102.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.87% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
JLKOX John Hancock Funds Multimanager 2050 Lifetime Portfolio | 1.70% | 1.89% | 3.22% | 3.22% | 18.51% | 9.85% | 4.79% | 9.55% | 12.92% | 4.02% | 6.43% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
JLKOX and FIRVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIRVX has higher volatility (952.63%) compared to JLKOX (6.05%). In terms of maximum drawdown, JLKOX dropped -32.04% vs FIRVX's -40.59%.
JLKOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKOX и FIRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор