Сравнение JLEAX с LTTIX
JLEAX (John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both Target Retirement Date funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JLEAX charges 0.42%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности JLEAX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JLEAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 7.46%
LTTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLEAX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLEAX John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio | 6.43% | 13.39% | 7.62% | 12.47% | -16.87% | 11.05% | 15.34% | 19.43% | -6.80% | 13.02% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
Correlation
The correlation between JLEAX and LTTIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between JLEAX and LTTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLEAX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
JLEAX
LTTIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JLEAX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio (JLEAX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLEAX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLEAX и LTTIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLEAX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JLEAX и LTTIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLEAX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | — | — |
Сравнение комиссий JLEAX и LTTIX
JLEAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLEAX и LTTIX
Дивидендная доходность JLEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLEAX John Hancock Funds II Multimanager 2025 Lifetime Portfolio | 7.78% | 8.28% | 3.24% | 3.40% | 16.06% | 10.15% | 6.03% | 9.58% | 11.67% | 6.30% | 6.91% | 6.40% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
JLEAX and LTTIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JLEAX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор