PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILBX с AOBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JILBX с AOBLX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

JILBX (John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, JILBX returned 7.24%/yr vs 10.19%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JILBX charges 0.20%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.

Доходность

Сравнение доходности JILBX и AOBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JILBX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции JILBX уступали акциям AOBLX по среднегодовой доходности: 7.24% против 10.19% соответственно.

JILBX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.66%
С начала года
8.22%
1 год
6.46%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.99%
10 лет*
7.24%

AOBLX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
13.25%
С начала года
13.88%
1 год
27.88%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.99%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JILBX и AOBLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILBX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio		8.22%5.24%9.69%13.90%-16.11%11.50%15.34%19.07%-6.48%12.83%
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		13.88%19.59%9.46%15.00%-14.64%15.10%13.15%21.75%-4.63%14.99%

Correlation

The correlation between JILBX and AOBLX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.93

The correlation between JILBX and AOBLX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio

Victory Pioneer Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с JILBX:
JILBX с JHNBXJILBX с FSIRXJILBX с EKBAXJILBX с JAKVXJILBX с JFIVXJILBX с TIBIXJILBX с SCLAX
Часто сравнивают с AOBLX:
AOBLX с USAAXAOBLX с BWBIXAOBLX с PUDZXAOBLX с EKBAXAOBLX с FIQDXAOBLX с USAGXAOBLX с QBDSX

Доходность на риск

JILBX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILBX
Ранг доходности на риск JILBX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILBX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AOBLX
Ранг доходности на риск AOBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOBLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOBLX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOBLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOBLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILBX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JILBXAOBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.87

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
4.07

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.52

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

4.45

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

20.49

-18.53

JILBX vs. AOBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILBX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AOBLX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILBX и AOBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JILBX и AOBLX

Максимальная просадка JILBX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILBX и AOBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JILBXAOBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-36.70%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-6.42%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-13.52%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-20.48%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

-24.31%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.69%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.80%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.39%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JILBX и AOBLX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio (JILBX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что JILBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JILBXAOBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.67%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.91%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

9.97%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

11.16%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.32%

-0.20%

Сравнение комиссий JILBX и AOBLX

JILBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILBX и AOBLX

Дивидендная доходность JILBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AOBLX в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOBLX
Victory Pioneer Balanced Fund Class A		3.17%3.48%2.28%1.52%2.97%8.33%4.31%5.78%9.70%9.22%2.51%3.97%
JILBX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Balanced Portfolio		2.46%2.98%2.91%5.21%12.31%10.60%5.96%9.47%9.62%5.83%7.04%7.49%

Часто задаваемые вопросы

JILBX and AOBLX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JILBX has higher volatility (4.26%) compared to AOBLX (3.67%). In terms of maximum drawdown, JILBX dropped -41.80% vs AOBLX's -36.70%.

AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JILBX и AOBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор