PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIJIX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

JIJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIJIX и JIBCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		1.46%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%.

JIJIX

1 день
3.90%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.94%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с ANDIXJIJIX с FINVXJIJIX с FSGEXJIJIX с EPDIXJIJIX с FSKLXJIJIX с GSIMX
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий JIJIX и JIBCX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.

JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

JIJIX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.24

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.54

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.30

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

-0.71

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.49

+0.11

Корреляция

Корреляция между JIJIX и JIBCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и JIBCX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.90%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и JIBCX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIJIXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-54.15%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-24.47%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-42.74%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-21.48%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.26%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

10.51%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и JIBCX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIJIXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.11%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

15.08%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

26.49%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

24.53%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

22.98%

-1.22%