PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIII с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIII с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIII (Janus Henderson Income ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, JIII returned 6.75% vs 7.11% for NFLT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. JIII charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности JIII и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Income ETF (JIII) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIII показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 1.50%.

JIII

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIII и NFLT

2026 (YTD)20252024
JIII
Janus Henderson Income ETF		1.03%8.28%0.54%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%0.31%

Correlation

The correlation between JIII and NFLT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов JIII и NFLT

Секторы
JIII
NFLT

Здравоохранение

32.0%
0.0%

Энергетика

29.9%

-

Финансовые услуги

20.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Технологии

2.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Промышленность

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

JIII
32.0%
NFLT
0.0%

Энергетика

JIII
29.9%
NFLT

-

Финансовые услуги

JIII
20.2%
NFLT
0.9%

Потребительский циклический сектор

JIII
13.1%
NFLT

-

Технологии

JIII
2.5%
NFLT
0.0%

Коммуникационные услуги

JIII
0.8%
NFLT

-

Промышленность

JIII
0.6%
NFLT

-

Потребительский защитный сектор

JIII
0.4%
NFLT

-

Коммунальные услуги

JIII
0.2%
NFLT
2.7%

Недвижимость

JIII
0.2%
NFLT
0.0%

Сырьевые материалы

JIII
0.1%
NFLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Income ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с JIII:
JIII с JXXJIII с JBBBJIII с JSMDJIII с DMXJIII с JMBSJIII с AINPJIII с SCRD
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

JIII vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIII
Ранг доходности на риск JIII: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIII: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIII: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIII: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIII: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIII c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIIINFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.78

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.60

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.95

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

13.00

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIII vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIII на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIII и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIIINFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.84

+0.78

Просадки

Сравнение просадок JIII и NFLT

Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIIINFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.55%

-15.17%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.42%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.33%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-2.10%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JIII и NFLT

Janus Henderson Income ETF (JIII) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что JIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIIINFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.90%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

4.01%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

4.43%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

4.93%

-0.97%

Сравнение комиссий JIII и NFLT

JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIII и NFLT

Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIII
Janus Henderson Income ETF		7.44%7.33%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%

Часто задаваемые вопросы

JIII and NFLT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIII has higher volatility (1.29%) compared to NFLT (1.19%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs NFLT's -15.17%.

On 1-year performance, NFLT leads with 7.11% vs 6.75% for JIII. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFLT has performed better with a 7.11% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.

JIII has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 5.50% for NFLT.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Virtus. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.50% for NFLT.

JIII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIII и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор