Сравнение JIII с ABI
JIII (Janus Henderson Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Over the past year, JIII returned 5.80% vs 5.40% for ABI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности JIII и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIII показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 3.28%.
JIII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.69%
- С начала года
- 3.28%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.74% | 4.37% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 3.28% | 2.05% |
Correlation
The correlation between JIII and ABI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between JIII and ABI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. ABI — Ранг доходности на риск
JIII
ABI
Сравнение JIII c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIII | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.04 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.70 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 17.29 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIII и ABI
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -0.95% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -0.95% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.17% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.31% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и ABI
Janus Henderson Income ETF (JIII) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JIII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.36% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 0.82% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.28% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 1.25% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 1.25% | +2.70% |
Сравнение комиссий JIII и ABI
JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и ABI
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности ABI в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 6.20% | 3.01% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.39% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and ABI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIII has higher volatility (1.07%) compared to ABI (0.36%). In terms of maximum drawdown, JIII dropped -3.55% vs ABI's -0.95%.
On 1-year performance, JIII leads with 5.80% vs 5.40% for ABI. On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. On volatility, ABI has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JIII has performed better with a 5.80% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
JIII has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 6.20% for ABI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and VictoryShares. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.65% for ABI.
ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIII и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор