Сравнение JIII с ABI
JIII (Janus Henderson Income ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JIII charges 0.54%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности JIII и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIII показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.61%.
JIII
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.19% | 4.16% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between JIII and ABI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. ABI — Ранг доходности на риск
JIII
ABI
Сравнение JIII c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIII | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIII | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 3.97 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок JIII и ABI
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -0.95% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.19% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.27% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 1.27% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 1.27% | +2.69% |
Сравнение комиссий JIII и ABI
JIII берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и ABI
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.43% | 7.33% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and ABI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIII is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIII is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 5.18% for ABI.
They also come from different issuers: Janus Henderson and VictoryShares. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для JIII и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор