Сравнение JIGTX с EPDIX
JIGTX (John Hancock Funds International Growth Fund Class R6) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JIGTX returned 10.45%/yr vs 10.45%/yr for EPDIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIGTX charges 0.89%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.
Доходность
Сравнение доходности JIGTX и EPDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIGTX показывает доходность 14.62%, а EPDIX немного ниже – 13.98%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции JIGTX – 10.45% и акции EPDIX – 10.45%.
JIGTX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 10.45%
EPDIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 45.29%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение доходности по годам JIGTX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | 14.62% | 29.93% | 10.83% | 13.06% | -26.72% | 9.81% | 22.57% | 28.47% | -11.94% | 36.84% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 13.98% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Correlation
The correlation between JIGTX and EPDIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between JIGTX and EPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIGTX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
JIGTX
EPDIX
Сравнение JIGTX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGTX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.15 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 15.59 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.30 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JIGTX и EPDIX
Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и EPDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIGTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -38.23% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.92% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -13.01% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -20.98% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -32.84% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.55% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -10.78% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGTX и EPDIX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIGTX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 4.15% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 11.56% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 13.84% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.06% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 14.89% | +2.17% |
Сравнение комиссий JIGTX и EPDIX
JIGTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGTX и EPDIX
Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EPDIX в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.78% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | 0.14% | 0.16% | 0.87% | 2.75% | 13.65% | 15.45% | 0.30% | 1.12% | 3.04% | 0.57% | 1.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIGTX and EPDIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIGTX has higher volatility (6.61%) compared to EPDIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, JIGTX dropped -38.16% vs EPDIX's -38.23%.
EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIGTX и EPDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор