Сравнение JIGDX с VTILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX).
JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. VTILX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGDX и VTILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGDX и VTILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | -0.96% | 8.33% | 0.42% | 8.15% | -10.84% | -0.20% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | -0.76% | 2.96% | 3.91% | 8.85% | -13.01% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGDX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью -0.76%.
JIGDX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.06%
VTILX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGDX и VTILX
JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.
Доходность на риск
JIGDX vs. VTILX — Ранг доходности на риск
JIGDX
VTILX
Сравнение JIGDX c VTILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGDX | VTILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.10 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.92 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 3.92 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGDX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.04 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между JIGDX и VTILX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGDX и VTILX
Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VTILX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGDX John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund | 2.64% | 3.38% | 2.32% | 0.40% | 5.52% | 1.24% | 5.15% | 3.58% | 1.36% | 0.00% | 0.37% | 0.02% |
VTILX Vanguard Total International Bond II Index Fund | 4.13% | 4.27% | 4.52% | 4.22% | 0.94% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIGDX и VTILX
Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и VTILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGDX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -15.85% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.90% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.85% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.59% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.05% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.68% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGDX и VTILX
Текущая волатильность для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGDX | VTILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.41% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.02% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.04% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.99% | 4.39% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 4.37% | +0.63% |