PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGDX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGDX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

JIGDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGDX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGDX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		-0.56%8.33%0.42%8.15%-10.84%-1.89%11.65%6.77%-1.71%0.16%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, JIGDX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

JIGDX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.88%
1 год
4.36%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.10%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с JIGDX:
JIGDX с SPYJIGDX с PRSNXJIGDX с JCCIXJIGDX с DFSHXJIGDX с JFIVXJIGDX с DGFFXJIGDX с PYGSX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX

Сравнение комиссий JIGDX и TNBMX

JIGDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TNBMX в 0.53%.

JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Доходность на риск

JIGDX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGDX
Ранг доходности на риск JIGDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGDX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGDXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.32

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.57

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.85

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

12.61

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGDX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGDX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGDX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGDXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.32

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между JIGDX и TNBMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGDX и TNBMX

Дивидендная доходность JIGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGDX
John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund		2.63%3.38%2.32%0.40%5.52%1.24%5.15%3.58%1.36%0.00%0.37%0.02%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIGDX и TNBMX

Максимальная просадка JIGDX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGDX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGDXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.55%

-15.78%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.32%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.48%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.16%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGDX и TNBMX

John Hancock Opportunistic Fixed Income Fund (JIGDX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что JIGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGDXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.15%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.80%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.71%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

3.60%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

3.33%

+1.67%