Сравнение JIBG.L с XZBU.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and XZBU.L (Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and Xtrackers respectively. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.16%/yr for XZBU.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
XZBU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и XZBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 34.30% | 0.64% | 2.71% | 2.97% | -8.73% | -0.87% | -2.84% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and XZBU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between JIBG.L and XZBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. XZBU.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
XZBU.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIBG.L c XZBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C (XZBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | XZBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и XZBU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | XZBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | — | — |
Сравнение комиссий JIBG.L и XZBU.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XZBU.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и XZBU.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как XZBU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
XZBU.L Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and XZBU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZBU.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZBU.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.19% for JIBG.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.16% for XZBU.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и XZBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор