Сравнение JIBG.L с USDG.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from JPMorgan and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 1.59%/yr vs 2.09%/yr for USDG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for USDG.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и USDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIBG.L показывает доходность 3.34%, а USDG.L немного ниже – 3.23%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
USDG.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | 0.89% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 3.23% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and USDG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between JIBG.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
USDG.L
Сравнение JIBG.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.38 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и USDG.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -32.44% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -4.53% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.61% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -12.81% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -21.14% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -26.95% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.00% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и USDG.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеют волатильность 1.77% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.84% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 6.85% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 7.99% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 8.65% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 14.56% | -1.55% |
Сравнение комиссий JIBG.L и USDG.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USDG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и USDG.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности USDG.L в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JIBG.L and USDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for JIBG.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.09% for USDG.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор