Сравнение JIBG.L с AT1D.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and AT1D.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JIBG.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 0.48%/yr vs 3.61%/yr for AT1D.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for AT1D.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и AT1D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как AT1D.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AT1D.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у AT1D.L с доходностью 2.72%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
AT1D.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и AT1D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.16% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 2.72% | 3.15% | 12.17% | -3.30% | 1.10% | 4.76% | 0.69% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and AT1D.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between JIBG.L and AT1D.L shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. AT1D.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
AT1D.L
Сравнение JIBG.L c AT1D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | AT1D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.42 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 6.82 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и AT1D.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки AT1D.L в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и AT1D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -27.40% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -3.35% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.14% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -22.70% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -1.32% | -23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.37% | -8.42% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.19% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и AT1D.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist (AT1D.L) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AT1D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | AT1D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.70% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.74% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.49% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 9.88% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 14.08% | -1.13% |
Сравнение комиссий JIBG.L и AT1D.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AT1D.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и AT1D.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности AT1D.L в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1D.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Dist | 5.99% | 6.07% | 6.14% | 6.24% | 5.79% | 4.25% | 5.63% | 5.59% | 1.12% |
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.61% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and AT1D.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for AT1D.L.
JIBG.L is categorized as Corporate Bonds, while AT1D.L is Preferred Stock/Convertible Bonds. JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while AT1D.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.39% for AT1D.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и AT1D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор