Сравнение JGYH.L с JEPG.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JGYH.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. JGYH.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, JGYH.L returned 9.74% vs 2.33% for JEPG.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.28%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYH.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 1.87% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.28% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and JEPG.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
JEPG.L
Сравнение JGYH.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.04 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 0.19 | +3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 0.53 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.16 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и JEPG.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -8.78% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -8.78% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.57% | +7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.79% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 3.14% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.91% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 7.32% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 10.24% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 11.34% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 11.34% | -2.74% |
Сравнение комиссий JGYH.L и JEPG.L
И JGYH.L, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и JEPG.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and JEPG.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L and JEPG.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JGYH.L is categorized as High Yield Bonds, while JEPG.L is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор