Сравнение JGYH.L с HYFA.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and HYFA.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) are both High Yield Bonds funds - JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while HYFA.L tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGYH.L returned 4.89%/yr vs 3.69%/yr for HYFA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGYH.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for HYFA.L.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и HYFA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGYH.L торгуется в GBP, в то время как HYFA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYFA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у HYFA.L с доходностью 1.00%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
HYFA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGYH.L и HYFA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 1.00% | 1.79% | 7.04% | 4.70% | -3.59% | 6.51% | 3.79% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and HYFA.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between JGYH.L and HYFA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. HYFA.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
HYFA.L
Сравнение JGYH.L c HYFA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | HYFA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.51 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 5.10 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.15 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и HYFA.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки HYFA.L в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и HYFA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -24.29% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -5.67% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -9.66% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -12.31% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.02% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -4.33% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.68% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и HYFA.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (HYFA.L) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | HYFA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 2.43% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 6.17% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 7.45% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 9.13% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 10.64% | -2.04% |
Сравнение комиссий JGYH.L и HYFA.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYFA.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и HYFA.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYFA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFA.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.57% | 6.57% | 7.05% | 6.73% | 5.78% | 4.63% | 5.86% | 6.08% | 6.19% | 5.46% | 1.22% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and HYFA.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HYFA.L.
JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while HYFA.L tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.45% for HYFA.L.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и HYFA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор