PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRE.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRE.L с JREG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JREG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) are both Global Equities funds from JPMorgan tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGRE.L returned 13.30%/yr vs 13.30%/yr for JREG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JGRE.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGRE.L торгуется в GBp, в то время как JREG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JREG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGRE.L показывает доходность 9.61%, а JREG.L немного выше – 9.84%.

JGRE.L

1 день
0.12%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.59%
1 год
26.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

JREG.L

1 день
0.10%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.13%
3 года*
17.16%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRE.L и JREG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.61%11.65%20.63%18.59%-7.77%25.92%13.21%23.96%-6.01%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		9.84%11.22%20.75%19.41%-7.92%25.50%13.77%23.08%-6.00%

Correlation

The correlation between JGRE.L and JREG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between JGRE.L and JREG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRE.L и JREG.L

Секторы
JGRE.L
JREG.L

Технологии

28.6%
28.6%

Финансовые услуги

15.4%
15.4%

Промышленность

11.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.1%
9.1%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.2%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

JGRE.L
28.6%
JREG.L
28.6%

Финансовые услуги

JGRE.L
15.4%
JREG.L
15.4%

Промышленность

JGRE.L
11.3%
JREG.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

JGRE.L
10.1%
JREG.L
10.1%

Коммуникационные услуги

JGRE.L
9.1%
JREG.L
9.1%

Здравоохранение

JGRE.L
8.9%
JREG.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

JGRE.L
4.6%
JREG.L
4.6%

Энергетика

JGRE.L
4.2%
JREG.L
4.2%

Сырьевые материалы

JGRE.L
3.2%
JREG.L
3.2%

Коммунальные услуги

JGRE.L
2.9%
JREG.L
2.9%

Недвижимость

JGRE.L
1.7%
JREG.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JGRE.L:
JGRE.L с GIL5.LJGRE.L с GILS.LJGRE.L с JURE.LJGRE.L с BRK-BJGRE.L с JGGI.LJGRE.L с EMIM.LJGRE.L с QQQ
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с VOOJREG.L с FXAIX

Доходность на риск

JGRE.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRE.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGRE.LJREG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.27

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.15

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.04

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

15.86

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRE.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRE.L на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRE.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGRE.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.86

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JGRE.L и JREG.L

Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке JREG.L в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и JREG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGRE.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-25.88%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.51%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-18.75%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

-18.75%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.22%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.17%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.66%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRE.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGRE.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.26%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

8.75%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

11.57%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.39%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.18%

-1.12%

Сравнение комиссий JGRE.L и JREG.L

И JGRE.L, и JREG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRE.L и JREG.L

Ни JGRE.L, ни JREG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JGRE.L and JREG.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGRE.L and JREG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и JREG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор