Сравнение JGPI.DE с IGOG.DE
JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) and IGOG.DE (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JGPI.DE returned 6.59% vs 63.79% for IGOG.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JGPI.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for IGOG.DE.
Доходность
Сравнение доходности JGPI.DE и IGOG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGPI.DE показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у IGOG.DE с доходностью 13.33%.
JGPI.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGOG.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 63.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGPI.DE и IGOG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 3.61% | -0.67% | -1.00% |
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 13.33% | 30.30% | 6.87% |
Correlation
The correlation between JGPI.DE and IGOG.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGPI.DE vs. IGOG.DE — Ранг доходности на риск
JGPI.DE
IGOG.DE
Сравнение JGPI.DE c IGOG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGPI.DE | IGOG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 4.55 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 10.43 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGPI.DE и IGOG.DE
Максимальная просадка JGPI.DE за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки IGOG.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGPI.DE и IGOG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGPI.DE | IGOG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -30.55% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.02% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.10% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.24% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.12% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGPI.DE и IGOG.DE
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) составляет 3.23%, в то время как у IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (IGOG.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что JGPI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGPI.DE | IGOG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 8.41% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 17.03% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 32.81% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 32.18% | -21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 32.18% | -21.85% |
Сравнение комиссий JGPI.DE и IGOG.DE
JGPI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGOG.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGPI.DE и IGOG.DE
Дивидендная доходность JGPI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности IGOG.DE в 24.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IGOG.DE IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 24.84% | 11.76% | 0.00% |
JGPI.DE JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 8.00% | 8.08% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
JGPI.DE and IGOG.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for IGOG.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for JGPI.DE and 0.55% for IGOG.DE.
Подберите оптимальное распределение для JGPI.DE и IGOG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор