Сравнение JGIAX с BRW
JGIAX (JPMorgan Income Fund Class A) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JGIAX returned 2.59%/yr vs 7.01%/yr for BRW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JGIAX charges 0.65%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности JGIAX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGIAX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BRW с доходностью 3.21%.
JGIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 3.77%
BRW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.03%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGIAX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGIAX JPMorgan Income Fund Class A | 1.36% | 7.41% | 7.48% | 5.88% | -8.48% | 0.64% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 3.21% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between JGIAX and BRW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGIAX vs. BRW — Ранг доходности на риск
JGIAX
BRW
Сравнение JGIAX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGIAX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.93 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.33 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | -0.55 | +13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGIAX и BRW
Максимальная просадка JGIAX за все время составила -18.39%, примерно равная максимальной просадке BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGIAX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGIAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -17.74% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -17.74% | +16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.26% | -17.74% | +15.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.63% | -17.74% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -9.06% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -4.07% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 10.46% | -10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGIAX и BRW
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund Class A (JGIAX) составляет 0.71%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGIAX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.33% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 8.44% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 13.48% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 12.95% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 12.87% | -9.03% |
Сравнение комиссий JGIAX и BRW
JGIAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGIAX и BRW
Дивидендная доходность JGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности BRW в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.39% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGIAX JPMorgan Income Fund Class A | 5.78% | 5.71% | 5.51% | 4.19% | 4.49% | 3.75% | 4.69% | 4.84% | 5.15% | 5.16% | 5.21% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
JGIAX and BRW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (3.33%) compared to JGIAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, JGIAX dropped -18.39% vs BRW's -17.74%.
JGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JGIAX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор