Сравнение JGHY.L с SDHY.L
JGHY.L (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc)) and SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) are both High Yield Bonds funds. JGHY.L is actively managed, while SDHY.L is passively managed. Over the past 5 years, JGHY.L returned 3.74%/yr vs 4.64%/yr for SDHY.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGHY.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SDHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JGHY.L и SDHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGHY.L показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SDHY.L с доходностью 1.94%.
JGHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам JGHY.L и SDHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 2.10% | 11.61% | 6.10% | 11.41% | -10.11% | 1.82% | 6.24% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.28% |
Correlation
The correlation between JGHY.L and SDHY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г. | 0.75 |
The correlation between JGHY.L and SDHY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGHY.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск
JGHY.L
SDHY.L
Сравнение JGHY.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGHY.L | SDHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.35 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 14.59 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGHY.L и SDHY.L
Максимальная просадка JGHY.L за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGHY.L и SDHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGHY.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -18.94% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -1.83% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | -4.51% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -8.41% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.10% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.27% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.42% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGHY.L и SDHY.L
Текущая волатильность для JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) (JGHY.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что JGHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGHY.L | SDHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.02% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.82% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.46% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.46% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.29% | +2.12% |
Сравнение комиссий JGHY.L и SDHY.L
JGHY.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGHY.L и SDHY.L
JGHY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGHY.L JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
JGHY.L and SDHY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGHY.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGHY.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHY.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JGHY.L and 0.45% for SDHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JGHY.L и SDHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор