PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGGI.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGGI.L с TI5G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) is a stock, while TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Over the past 5 years, JGGI.L returned 11.35%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JGGI.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGGI.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGGI.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.

JGGI.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.61%
6 месяцев
7.36%
1 год
17.61%
3 года*
13.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.08%

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGGI.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		6.61%2.93%19.85%22.62%-4.97%24.82%15.81%26.22%-8.99%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Correlation

The correlation between JGGI.L and TI5G.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.02

The correlation between JGGI.L and TI5G.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Global Growth & Income plc

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с JGGI.L:
JGGI.L с VWRP.LJGGI.L с VUSA.LJGGI.L с JEGP.LJGGI.L с JAM.LJGGI.L с JGPI.DEJGGI.L с SWDA.LJGGI.L с VUKE.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L

Доходность на риск

JGGI.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGGI.L
Ранг доходности на риск JGGI.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGGI.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGGI.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGGI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGGI.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGGI.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGGI.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGGI.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.52

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

5.26

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

17.49

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGGI.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGGI.L на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5G.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGGI.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGGI.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.89

-0.37

Просадки

Сравнение просадок JGGI.L и TI5G.L

Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGGI.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-5.63%

-52.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-0.83%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

-1.55%

-18.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-5.63%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.08%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-1.02%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.25%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JGGI.L и TI5G.L

JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGGI.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.58%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

1.69%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

2.60%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

3.08%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

3.23%

+16.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGGI.L и TI5G.L

Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TI5G.L в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGGI.L
JP Morgan Global Growth & Income plc		3.83%3.99%3.55%3.52%3.99%3.23%3.39%3.69%4.32%3.17%1.96%1.51%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JGGI.L and TI5G.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGGI.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор