Сравнение JGGI.L с IB01.L
JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) is a stock, while IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Over the past 5 years, JGGI.L returned 11.35%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JGGI.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGGI.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGGI.L показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
JGGI.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.08%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGGI.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 6.61% | 2.93% | 19.85% | 22.62% | -4.97% | 24.82% | 15.81% | 15.50% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between JGGI.L and IB01.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGGI.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
JGGI.L
IB01.L
Сравнение JGGI.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGGI.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.96 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 2.60 | +4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGGI.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.75 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JGGI.L и IB01.L
Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGGI.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -19.26% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -5.16% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -9.81% | -10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -15.94% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -6.08% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -9.35% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.90% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGGI.L и IB01.L
JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGGI.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.80% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 4.96% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 6.60% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 8.47% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 8.81% | +11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGGI.L и IB01.L
Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 3.83% | 3.99% | 3.55% | 3.52% | 3.99% | 3.23% | 3.39% | 3.69% | 4.32% | 3.17% | 1.96% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
JGGI.L and IB01.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGGI.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор