PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGEP.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGEP.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGEP.L показывает доходность 9.27%, а LGGG.L немного ниже – 9.06%.


JGEP.L

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
7.68%
С начала года
9.27%
1 год
20.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

LGGG.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.82%
С начала года
9.06%
1 год
19.99%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGEP.L и LGGG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
JGEP.L
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
9.27%17.65%20.96%24.74%-17.30%1.73%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF
9.06%12.92%21.13%18.08%-8.24%-0.63%

Correlation

The correlation between JGEP.L and LGGG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between JGEP.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

JGEP.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGEP.L
Ранг доходности на риск JGEP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEP.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEP.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEP.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEP.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JGEP.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.98

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

11.53

-0.39

JGEP.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEP.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEP.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGEP.L и LGGG.L

Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и LGGG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGEP.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.38%

-30.19%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-6.67%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-19.95%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-1.90%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-7.13%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.73%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEP.L и LGGG.L

JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) имеют волатильность 2.84% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGEP.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.73%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

7.88%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.57%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

19.13%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

20.30%

-4.81%

Сравнение комиссий JGEP.L и LGGG.L

JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEP.L и LGGG.L

Ни JGEP.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JGEP.L and LGGG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор