Сравнение JGEP.L с JEQP.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JGEP.L returned 20.40% vs 20.59% for JEQP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 7.90%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 0.69% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 7.90% | 6.86% | -16.74% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and JEQP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between JGEP.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
JEQP.L
Сравнение JGEP.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.66 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 12.02 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и JEQP.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -99.02% | +76.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -5.64% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -3.99% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -15.67% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.72% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и JEQP.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 4.87% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.44% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.71% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 5,999.90% | -5,984.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 5,999.90% | -5,984.41% |
Сравнение комиссий JGEP.L и JEQP.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и JEQP.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.25% | 10.25% | 0.73% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and JEQP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGEP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGEP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор