Сравнение JGEP.L с BBDD.L
JGEP.L (JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and BBDD.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - JGEP.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while BBDD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. JGEP.L is actively managed, while BBDD.L is passively managed. Over the past 3 years, JGEP.L returned 18.19%/yr vs 18.24%/yr for BBDD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JGEP.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BBDD.L.
Доходность
Сравнение доходности JGEP.L и BBDD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGEP.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью 8.77%.
JGEP.L
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 7.27%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGEP.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 9.27% | 17.65% | 20.96% | 24.74% | -17.30% | 1.73% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 8.77% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | -0.21% |
Correlation
The correlation between JGEP.L and BBDD.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between JGEP.L and BBDD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGEP.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JGEP.L
BBDD.L
Сравнение JGEP.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGEP.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.44 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 8.31 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGEP.L и BBDD.L
Максимальная просадка JGEP.L за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEP.L и BBDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGEP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.38% | -25.72% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.78% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -21.41% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.91% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -3.67% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.28% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGEP.L и BBDD.L
Текущая волатильность для JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JGEP.L) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что JGEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGEP.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 3.19% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.97% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 11.17% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.56% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.06% | -0.57% |
Сравнение комиссий JGEP.L и BBDD.L
JGEP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGEP.L и BBDD.L
JGEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.12% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
JGEP.L JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGEP.L and BBDD.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBDD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBDD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JGEP.L.
JGEP.L is categorized as Global Equities, while BBDD.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for JGEP.L and 0.05% for BBDD.L.
Подберите оптимальное распределение для JGEP.L и BBDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор