PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGEFX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGEFX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JGEFX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGEFX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		-0.08%18.17%10.48%19.65%-14.81%20.99%7.91%30.24%-10.17%13.45%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JGEFX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JGEFX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.63%
1 год
15.41%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Global Equity Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JGEFX:
JGEFX с DGEIXJGEFX с SVBAXJGEFX с GMGEXJGEFX с FMIEXJGEFX с GLIFXJGEFX с PDTJGEFX с TAGRX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JGEFX и JFIVX

JGEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JGEFX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGEFX
Ранг доходности на риск JGEFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGEFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGEFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGEFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGEFX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGEFXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

5.70

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGEFX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGEFX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGEFX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGEFXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Корреляция

Корреляция между JGEFX и JFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGEFX и JFIVX

Дивидендная доходность JGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGEFX
John Hancock Funds Global Equity Fund		8.46%8.45%13.64%2.91%7.20%21.44%2.21%2.33%7.64%7.03%1.83%2.00%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGEFX и JFIVX

Максимальная просадка JGEFX за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGEFX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JGEFXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-33.81%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.13%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-24.67%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-6.28%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.69%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.70%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JGEFX и JFIVX

John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JGEFXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.54%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.42%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.55%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.44%

-2.67%